Sistema de comércio taifex

O choque TAIFEX interrompe o comércio.
PROBLEMAS DO SISTEMA O índice de futuros perdeu 95 minutos de tempo de negociação ontem de manhã, embora as autoridades dissessem que o acidente não teve efeito nos volumes de negociação.
Os sistemas de negociação de opções da Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) caíram ontem de manhã, atrasando a negociação por 95 minutos, o desligamento mais longo em sua história.
Um dos seus servidores principais funcionou mal às 7h47 quando a empresa estava realizando testes antes do início da negociação da TAIFEX às 8h45. Embora os engenheiros tenham lançado imediatamente o mecanismo de emergência iniciando os programas necessários usando outro servidor, os problemas permaneceram, de acordo com um comunicado de imprensa da TAIFEX divulgado ontem.
A empresa decidiu às 8h45 que a abertura da negociação seria adiada. Ao mesmo tempo, começou a publicar informações relevantes em seus sites e sistemas de mensagens instantâneas de corretores de futuros para informar os investidores sobre o erro na esperança de minimizar o impacto no mercado.
Os erros foram resolvidos às 9h50. Negociação de opções, o produto principal da TAIFEX, iniciado às 10h20, informou o comunicado de imprensa.
O horário de negociação normal no TAIFEX é das 8h45 às 13h45.
Embora o desligamento inesperado tenha sido o maior possível, TAIFEX disse que os volumes de negócios não foram afetados.
TAIFEX viu mais de 490 mil contratos de opções negociados ontem, em comparação com o volume diário médio de mais de 500 mil contratos, disse um funcionário da empresa que se recusou a ser nomeado.
Ela disse que a empresa permitiu que os investidores decidissem se cancelar ou manter suas ordens de transação durante os 15 minutos antes do início das negociações às 10h20 de ontem, o que ajudou a reduzir as perdas incorridas.
"Se o sistema informático quebrou após o início das negociações, a situação teria sido muito mais séria e complexa", disse ela.
Arthur Yeh (葉紹威), vice-presidente executivo da TAIFEX, disse que o desligamento foi causado por sistemas informáticos defeituosos, em vez de um descuido dos engenheiros, e, portanto, a empresa não tem planos de compensar seus investidores - onde 50% são investidores corporativos e o resto indivíduos.
"Esta é uma situação que não podemos evitar. Esperamos que os investidores entendam", disse ele.
Mas esta não é a primeira vez que TAIFEX relatou um acidente com o computador.
Ao longo dos últimos quatro anos, os sistemas de negociação da TAIFEX derrubaram pelo menos quatro vezes, provocando reclamações de investidores de que suas estratégias de investimento foram destruídas, de acordo com um relatório da USTV.
Os corretores de futuros disseram que os computadores da TAIFEX se quebram com mais freqüência do que os de outras nações.
Jason Lee (李鳳 翱), presidente da Fundação dos Consumidores sem fins lucrativos (消 基 會), sugeriu que a empresa identificasse os motivos das falhas comerciais para proteger os direitos dos investidores.
"A menos que falhas no computador sejam causadas por desastres naturais, a empresa não pode evitar a responsabilidade e deve rever seus mecanismos de manutenção e controle", disse Lee.
Os comentários serão moderados. Observações contendo linguagem abusiva e obscena, ataques pessoais de qualquer tipo ou promoção serão removidos e o usuário será banido.
Mais popular.
Listagem de 2017-12-19 a 2017-12-26.
Mais lidos, mais enviados por e-mail.
Direitos autorais e cópia; 1999-2017 The Taipei Times. Todos os direitos reservados.

O choque TAIFEX interrompe o comércio.
PROBLEMAS DO SISTEMA O índice de futuros perdeu 95 minutos de tempo de negociação ontem de manhã, embora as autoridades dissessem que o acidente não teve efeito nos volumes de negociação.
Os sistemas de negociação de opções da Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) caíram ontem de manhã, atrasando a negociação por 95 minutos, o desligamento mais longo em sua história.
Um dos seus servidores principais funcionou mal às 7h47 quando a empresa estava realizando testes antes do início da negociação da TAIFEX às 8h45. Embora os engenheiros tenham lançado imediatamente o mecanismo de emergência iniciando os programas necessários usando outro servidor, os problemas permaneceram, de acordo com um comunicado de imprensa da TAIFEX divulgado ontem.
A empresa decidiu às 8h45 que a abertura da negociação seria adiada. Ao mesmo tempo, começou a publicar informações relevantes em seus sites e sistemas de mensagens instantâneas de corretores de futuros para informar os investidores sobre o erro na esperança de minimizar o impacto no mercado.
Os erros foram resolvidos às 9h50. Negociação de opções, o produto principal da TAIFEX, iniciado às 10h20, informou o comunicado de imprensa.
O horário de negociação normal no TAIFEX é das 8h45 às 13h45.
Embora o desligamento inesperado tenha sido o maior possível, TAIFEX disse que os volumes de negócios não foram afetados.
TAIFEX viu mais de 490 mil contratos de opções negociados ontem, em comparação com o volume diário médio de mais de 500 mil contratos, disse um funcionário da empresa que se recusou a ser nomeado.
Ela disse que a empresa permitiu que os investidores decidissem se cancelar ou manter suas ordens de transação durante os 15 minutos antes do início das negociações às 10h20 de ontem, o que ajudou a reduzir as perdas incorridas.
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Arthur Yeh (葉紹威), vice-presidente executivo da TAIFEX, disse que o desligamento foi causado por sistemas informáticos defeituosos, em vez de um descuido dos engenheiros, e, portanto, a empresa não tem planos de compensar seus investidores - onde 50% são investidores corporativos e o resto indivíduos.
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China CITIC Bank International & amp; Murex.
China Construction Bank, China.
KBZSC Securities & Tata Consultancy Services.
National Securities Depository Limited, Índia.
China Merchants Bank, China.
KB Kookmin Bank, Coréia do Sul.
Banco da China e Murex Sudeste Asiático.
Interactive Data Corporation.
Bolsa Nacional de Valores da Índia.
Austrália Securities Exchange.
Austrália Securities Exchange.
TMB Bank Public Company Limited.
DBS Vickers Securities (Singapura)
Maybank Kim Eng Securities (Tailândia)
Banco de Investimento Maybank Berhad.
Chi-X Ásia-Pacífico.
Paul Chow, diretor executivo da Hong Kong Intercambios e Clearing, 2003-2018.

O volume de negociação total da TAIFEX em 2018 atinge um recorde de 30% em relação ao ano anterior; explorando opções RMB para 2018.
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Apenas divulgado hoje pela Taiwan Futures Exchange (TAIFEX), o volume de negócios na bolsa da Ásia-Pacífico encerrou 2018 com um total de 264.495.660 contratos (último acumulado em 2017: 202.411.093 contratos), um alto histórico desde o aberto do negócio e seu primeira vez que exceda o 1 milhão de referência no volume de negociação diário médio (1.083.999 contratos).
Em relação a 2017, o volume total de negociação e o volume médio diário de negociação em 2018 apresentaram crescimento de 30,67% e 32,81%, respectivamente. Em termos de tipos de produtos, o volume total de negociação de futuros em 2018 aumentou 43,94% em relação a 2017, enquanto que para opções foi um aumento de 26,31%. Entre os quatro principais produtos e # 8211; TAIEX Options (TXO), TAIEX Futures (TX), Mini-TAIEX Futures (MTX) e Single Stock Futures, o MTX apresentou o maior crescimento de 58,22% a partir de 2017 (volume total de negociação em 2018: 21,021,527 contratos), enquanto os Single Stock Futures ( incluindo ETF Futures) marcou o segundo, com crescimento de 50,6% (volume total de negociação em 2018: 14 319 305 contratos).
O ano de 2018 foi vigoroso para a TAIFEX, na qual a TAIFEX introduziu uma série de novos produtos e mecanismos, incluindo o lançamento do Futuro de RMB FX, do Índice de Preços de Títulos de Tóquio (TOPIX) Futures, ETF Options e da extensão do horário de negociação na ETF Futuros e opções vinculados aos índices de ações da China. O lançamento dos Primeiros Futuros FX de Taiwan & # 8211; Futuros de RMB FX: Os 2 Futuros de RMB (USD / CNT e USD / CNH FX Futures) lançados em julho de 2018 promoveram o crescimento do volume de negociação da TAIFEX. Em menos de 6 meses, os 2 produtos combinados registraram um total de 1.153.203 contratos negociados em 2018 (volume médio diário negociado: 9.942 contratos). O lançamento do Futuro do Índice de Equidade Estrangeira de Taiwan & # 8211; TOPIX Futures: para diversificar suas ofertas de produtos, em dezembro de 2018, a TAIFEX lançou um novo contrato de futuros do índice denominado em Dólar de Taiwan que acompanha o desempenho do mercado de ações de Tóquio, o Índice de Preços de Ações de Tóquio, como parte da cooperação em curso entre TAIFEX e a Japan Exchange Grupo. ETF Futures, ETF Opções e Extensão de Horário de Negociação: A partir de um total de 3 quando introduzido pela primeira vez em outubro de 2017, em 2018 a TAIFEX adicionou mais 4 Futuros ETF à sua família Single Stock Futures. Os volumes de negociação dos atuais 7 ETF Futures (dos quais 6 estão vinculados aos índices de ações da China) mostraram um crescimento de 10 vezes em relação a 2017 (volume total de negociação em 2018: 2.129.871 contratos), enquanto o número de contratos negociados durante a extensão do horário de negociação representou 30% do volume diário. Para facilitar a estratégia de negociação e a gestão de riscos dos investidores, a TAIFEX prosseguiu e lançou 7 opções da ETF em dezembro de 2018.
O gráfico a seguir mostra o volume de negócios total da TAIFEX nos últimos 5 anos:
Iniciando-se em 2018, a TAIFEX planeja iniciar os seguintes movimentos estratégicos, além do cumprimento contínuo de suas responsabilidades sociais corporativas: Viabilidade de estudo em opções RMB FX: Para oferecer aos participantes mais ferramentas e estratégias de negociação, TAIFEX está estudando a viabilidade de listar RMB Contratos de Opções de FX. Estudar Viabilidade na introdução de mais Contratos de Índices de Equidade Externa: TAIFEX continua em negociações com diversas bolsas de câmbio para futuras oportunidades de cooperação. Modificar Contratos de Futuros e Opções de Ouro: a TAIFEX pretende ajustar seus Futuros e Opções de Ouro, o único produto em sua linha de produtos de Mercadorias e Opções, para melhor atender às necessidades do mercado. Sistema de Negociação de Nova Geração: TAIFEX planeja fazer a transição para uma plataforma baseada em Linux em 2018. Mecanismo de Estabilidade do Preço do Estudo: TAIFEX está estudando a implementação do mecanismo de estabilidade de preços em seus Futuros TOPIX.
Olhando para o futuro, a TAIFEX afirma que continuará a sua força crescente e impulsionará seu mercado para uma nova era em 2018, cumprindo suas funções de hedge e descoberta de preços e alcançando seu mandato de revitalizar o comércio de futuros enquanto serve a economia real.
Para ver o lançamento oficial, clique aqui (PDF).
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Usando mecanismos de negociação para investigar grandes dados futuros e suas implicações para as tendências do mercado.
Mu-En Wu Chia-Hung Wang Wei-Ho Chung Email autor.
As tendências do mercado foram um dos fenômenos altamente debatidos nas indústrias financeiras e academia. Os trabalhos anteriores mostram a rentabilidade na exploração de transações através da quantificação da tendência do mercado; Por outro lado, os comportamentos e os efeitos dos comerciantes nas tendências do mercado podem ser melhor compreendidos pelos estudos de tendências do mercado. Em geral, as estratégias de negociação na tendência do mercado incluem tendências seguindo estratégias e estratégias contrárias. Seguindo a tendência, as estratégias de negociação exploram os efeitos momentum. As estratégias de impulso lucram em uma posição longa com o aumento dos preços do mercado, bem como em uma posição curta com a queda dos preços de mercado. Pelo contrário, a visão da estratégia de negociação contrária é baseada na propriedade de reversão média, ou seja, uma posição longa é tomada quando o preço se move para baixo e uma posição curta é tomada quando o preço se move. Neste artigo, aplicamos os mecanismos stop-loss e stop-profit para verificar as tendências do mercado com base em duas novas estratégias simples, ou seja, o BuyOp. estratégia e o BuyHi. SellLo. estratégia. Voltaremos a testar essas duas estratégias nos Futuros do Índice de Ações de Capitalização da Bolsa de Valores de Taiwan (TAIEX Futures) durante o período de 25 de maio de 2018 a 19 de agosto de 2018. Comparamos os resultados numéricos de seus lucros e perdas através de vários stop-loss limiares e limiares de stop-profit, e verificar a existência do efeito momentum através da aplicação dessas duas novas estratégias de negociação. Além disso, analisamos as tendências do mercado através das repetidas simulações de negócios aleatórios com os mecanismos stop-loss e stop-profit. Nossos resultados numéricos revelam que existem efeitos de impulso no TAIEX Futures, que verifica a ineficiência do mercado e a rentabilidade do mercado na exploração da ineficiência do mercado. Além disso, as técnicas de negócios aleatórios também são aplicadas às outras commodities, como AAPL no NASDAQ, IBM, GOOG na NYSE e TSMC no TPE, e assim por diante. Surpreendentemente, nem todos os estoques têm os efeitos momentum. Nossos resultados experimentais mostram que alguns estoques ou mercados são mais adequados para a estratégia de reversão média. Finalmente, propomos uma técnica para quantificar o efeito momentâneo de um mercado financeiro usando a divergência de Jensen-Shannon.
Comunicado por C.-H. Chen.
Agradecimentos.
O trabalho de Mu-En Wu foi financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Taiwan (MOST-104-2221-E-031 -004). O trabalho de Wei-Ho Chung foi financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Taiwan (MOST-104-2221-E-001-008-MY3).
Conformidade com padrões éticos.
Conflito de interesses.
Mu-En Wu declara que não tem conflito de interesses. Chia-Hung Wang declara que não tem conflito de interesses. Wei-Ho Chung declara que não tem conflito de interesses.
Aprovação ética.
Este artigo não contém estudos com participantes humanos ou animais realizados por nenhum dos autores.
Referências.
Informações sobre direitos autorais.
Autores e afiliações.
Mu-En Wu 1 Chia-Hung Wang 2 Wei-Ho Chung 3 Email autor 1. Departamento de Matemática Soochow University Taipei Taiwan 2. Faculdade de Ciência da Informação e Engenharia Fujian Universidade de Tecnologia Fuzhou República Popular da China 3. Centro de Pesquisa de Tecnologia da Informação Inovação Academia Sinica Taipei Taiwan.
Sobre este artigo.
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.RIS Papers Reference Manager RefWorks Zotero.
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